Matemática do Mercado

Quando comprar? Quando vender? Estas são perguntas bem populares no mercado financeiro. É o famoso “market timing”.

Muita energia é gasta tentando ensinar, aprender e entender quando comprar e vender e a que preço. Por isso a análise técnica é tão popular.

Todo mundo tem uma opinião. Todo mundo tem um indicador favorito. É muito fácil medir se uma transação deu certo ou não. Basta olhar no gráfico. Aí, fica fácil alimentar o ego.

Mas um gráfico de preço contém muita informação crítica que afeta o resultado final muito mais do que timing.

Se arriscar demais, a conta implodirá. Se arriscar pouco, o retorno será pequeno demais. Quantos riscos nós devemos aceitar? Isso significa, quanto dinheiro arriscado por transação? No final, cada trader vai determinar isso individualmente, baseado nos objetivos do fundo e a sua própria personalidade.

Existem aproximadamente sete métodos populares de gerenciamento de capital. Basta pesquisar “money management” no Google para começar estudar este assunto tão importante. Todas tratam as mesmas perguntas, mas com degraus de complexidade e objetivos diferentes.

• Quais são os objetivos do fundo? Agressivo? Conservador? Renda? Crescimento?
• Qual é a perda máxima aceitável?
• Qual é o pior cenário (risco de arruinar) estatisticamente?
• Quais são as características estatísticas do meu Trade System?

Um exercício simples (os modelos matemáticos são mais precisos, mas além do objetivo desta página) pode classificar um pouco como lidar com este questão fundamental.

• Quais são as características do meu Trading System?
  Ele ganha 4 em cada 10 trades.
  Em média, ele ganha 2.6 unidades quando ganha e perde 1 unidade quando perde.
• Qual é o pior cenário?
  Estatisticamente, ele mostrou no passado que pode perder 15 vezes seguidas.
• Quanto “drawdown” eu aceito no meu capital total?
  Posso perder até 15% do capital total antes de parar para reavaliar.

Com uma avaliação grossa, da para entender que não devo arriscar mais que 1% do capital total em cada trade. Assim, se o pior cenário me pegar, não vou ultrapassar o limite do 15% de perda do meu capital.

Risco por transação de 1% do capital total é uma marca de referência bem respeitada.

Risco Total de 10% de capital total é também uma referência bastante comum.

Como você desenhar o seu Trade System é um assunto seu, mas é bom saber que, estatisticamente, arriscando mais que 10% do capital total começa aumentar a chance de quebrar. Acha pouco? Quer ganhar mais dinheiro em menos tempo? Quer quebrar também?

Lembre-se: “Existem traders velhos e traders agressivos, mas não existem traders velhos agressivos”.

Agora que os meus parâmetros de risco estão definidos, posso calcular quanto comprar.

É um exercício de malabarismo entre o modelo de “money management” escolhido, diversificação, capital disponível, preço e risco definidos pelo gráfico.

Não vamos tratar os detalhes nesta página. São variáveis demais. Por enquanto, vamos simplesmente por a pulga atrás da sua orelha.

Por favor, pesquise e estude bastante o assunto de “money management”. Infelizmente, os recursos estão principalmente em inglês. Assim que conseguirmos tempo para traduzir, faremos um resumo em português.

Na comunidade Trade ao Vivo, este assunto recebe bastante atenção. Vamos bater um papo!

comprar · financeiro · market timing · mercado · vender

Matemática do Mercado

Desenvolver um Trading System robusto e ganhador, é fator crítico para poder ganhar no mercado. Existem muitos modelos diferentes, mas os sistemas ganhadores têm algo em comum: Eles exibem “expectativa positiva”. No longo prazo, ganham dinheiro.

Veja uma fórmula simples para retorno líquido de um trading system:

RETORNO LÍQUIDO = TOTAL DE GANHO – TOTAL DE PERDA – CUSTOS

Expectativa positiva significa que o total ganho é maior que o total de perda de custos.

Agora, vamos examinar um pouco mais:

TOTAL DE GANHO = (MÉDIA DE GANHO POR TRANSAÇÃO) X (NÚMERO DE TRANSAÇÕES GANHAS)

Então, para melhorar o ganho, temos que aumentar o ganho médio por transação, e também, aumentar o número de trades ganhos.

TOTAL DE PERDA = (MÉDIA DE PERDA POR TRANSAÇÃO) X (NÚMERO DE TRANSAÇÕES PERDIDAS)

Para limitar a perda, temos que limitar a perda média por transação, e também, diminuir o número de trades perdidos.

Custos incluem comissões, computador, internet, software, treinamento, etc.

Custos devem ser minimizados, mas não devemos cortar as necessidades. Use bons serviços e boas ferramentas, e pense duas vezes antes de economizar nos fundamentos. Se achar que treinamento é desnecessário, por exemplo, é provável perder muito mais do que o custo de treinamento logo no início. Não se iluda.

A conclusão deste exercício é que o que importa é quanto ganhamos ou perdemos, não somente o número de vezes que ganhamos ou perdemos.

No início, traders pensam somente na relação entre número de trades ganhos contra número de trades perdidos. Ficam felizes ganhando seis em cada 10 transações, mas costumam realizar ganhos pequenos por medo e realizam perdas enormes pela esperança. No final, mesmo ganhando 60% do tempo, perdem dinheiro.

O bom trader já entende que os tamanhos de ganho e perda, em média, são mais importantes do que o número de vezes que ganha. Por isso, miram tendências, calculam risco/ganho antes de operar, deixam uma posição ganhadora “correr”, realizam lucros somente quando o mercado mandar, e sempre cortam as perdas rapidamente, quando ainda a perda é pequena.

Em resumo, use um Trading System com expectativa positiva. Procure as tendências. Calcule o risco/ganho. Deixe os ganhos correrem. Corte as perdas o quanto antes.

O Trade ao Vivo tem todas as ferramentas necessárias para fornecer respostas claras para as tarefas acima. Venha conhecê-lo!

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Matemática do mercado

Sem risco, não existe ganho. Se arriscar demais existe perda.

Deve existir um meio termo, ou seja, um bom retorno para um risco aceitável.

Informação didática sobre a relação risco/ganho é difícil encontrar, mas é absolutamente necessário entender como medir, calcular e aplicar esta relação em cada trade.

Inicialmente, a maioria dos traders não considera risco/ganho até que seja tarde demais. Então antes de começar, entenda alguns fundamentos.

• É possível ganhar dinheiro com somente 25% de trades ganhos. Um bom trading system ganha somente 40% das transações. Se alcançar 50% ou mais, é fantástico. Mas, como um sistema pode fazer lucros ganhando somente 25% do tempo?
• O valor, em média, que cada trade ganha é tão importante quanto o número de vezes que ganha. O mesmo se aplica nos trades perdidos.
• Normalmente, um retorno de três unidades é buscado para cada unidade arriscada. Por quê?

Vamos supor que eu desenvolvo um trading system que ganha 25% do tempo. Cada vez que ganho, eu recebo três. Cada vez que eu perco, eu perco uma.

• Eu PERCO o primeiro trade, e fico com -1.
• Eu PERCO o segundo trade, e fico com total -2.
• Eu PERCO o terceiro trade, e fico com total -3.
• Eu GANHO o quarto trade, com lucro de +3, e volto ao zero.

No exemplo em cima, eu ganhei somente um trade em quatro, mais não perdi dinheiro. Mas, se eu tivesse aceitado um ganho/risco de menos do que três, teria perdido. Por isso, a relação risco/ganho é tão importante quanto o número de vezes que ganhar.

Poderia ter perdido também se eu tivesse deixado somente um único trade perder mais que um. Também, se tivesse liquidado o ganhador antes de chegar em três, teria perdido.

Todos estes fatores afetam o resultado.

Vamos considerar outro modelo, com um sistema que ganha 40% do tempo e um ganho de duas unidades para cada perda de uma unidade.

Em 10 trades, ganho 4 x 2 = 8 unidades. Perco 6 x 1 = 6 unidades. O resultado é +2 unidades em 10 tentativas… um retorno bem respeitável. Mas um Trading System que ganha 40% do tempo é raro. Executar perfeitamente é mais raro ainda. Então, uma relação ganho/risco de dois é o mínimo que deveríamos aceitar. três é um número muito mais seguro.

Nunca sabemos quanto um trade vai ganhar, mas sempre sabemos quanto um trade pode perder (use stop loss para perda máxima de 1 unidade).

Podemos medir as probabilidades de ganhar baseados em análise técnica e história. Podemos escolher somente os trades que a história nos mostra favorável estatisticamente, e se executarmos com disciplina e consistência, seguindo as ordens do mercado, podemos ganhar no longo prazo.

Se vacilar em uma disciplina só, seja modelo matemático, psicológico ou execução, o mercado tomará o nosso dinheiro.

A metodologia PhiCube usada no Trade ao Vivo, define claramente as tendências, consolidações e risco/ganho em termos simples e sem ambiguidade.

O PhiCube Analyzer software tem otimização para testar e verificar as estratégias mais lucrativas.

A comunidade Trade ao Vivo é dedicada ao desenvolvimento psicológico de nossos colegas, mostrando ao vivo, diariamente, o que funciona e por que.

Enfim, oferecemos tudo para dar certo como trader. Agora só falta você!

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Matemática do mercado

“Abra sua conta agora com capital inicial de somente R$5000!”

“Alavancagem” de até 200 vezes!”

Uma tentação, mas eu gosto do meu dinheiro. Prefiro não entregar ele para os outros.

Não é somente uma psicologia fraca ou falta de experiência que pode quebrar um trader. A matemática pode detonar o trader mesmo antes que ele comece.

Não se iluda, pois não tem como escapar da matemática do mercado.

Se um trader começar com um capital insuficiente, com certeza irá quebrar. Se um trader aplicar uma alavancagem inadequada para o próprio Trade System dele, vai quebrar também.

Não vou elaborar nesta página, mas que tal uma simples analogia para ajudar entender melhor?

Vamos supor que quero jogar poker.

• Mas, na verdade, não sei jogar poker.
• Não conheço as regras.
• Não conheço o comportamento dos outros jogadores.
• Não entendo as probabilidades de ganhar ou perder.
• Tenho pouca experiência.
• Só tenho R$5000 que não posso perder.
• Um amigo meu ganhou R$10.000 a semana passada em uma única noite!
• Fui convidado para jogar com a mesma turma.
• Sei que um deles é um craque, reconhecido mundialmente, que vai sentar na mesa com R$1.000.000,00.
• Puxa, há tanto dinheiro. Vou pegar a minha parte.

Quanto tempo você acha que vou sobreviver na mesa jogando com o craque? Sabia que esta questão pode ser calculada matematicamente? É uma função de capital inicial, as regras do jogo, e as probabilidades de ganhar/perder.

Em termos práticos, a resposta é fácil. Vou ficar na mesa o tempo suficiente para perder os meus R$5000.

Se eu tiver muita sorte e uma cabeça boa, posso até ganhar R$10.000 na primeira jogada e cair fora imediatamente. Mas neste cenário, tive sorte. Não joguei poker realmente.

Vamos respeitar as probabilidades. Vou perder tudo. Ele tem 200 vezes mais dinheiro que eu. Ele tem muito mais experiência, muito mais cabeça. É somente uma questão de tempo antes que ele me quebre. Mesmo se eu ganhar R$10.000 logo, eu não tenho a experiência de ficar com este dinheiro no longo prazo.

Capital inicial é um fator super importante no desenvolvimento de um Trading System.

O valor mínimo e saudável é uma função de expectativa matemática de nosso sistema, do preço do ativo, e do risco tomado. Não aceite o valor mínimo oferecido pela corretora. É bem provável que o mercado tome de você todo seu dinheiro.

Para ter uma idéia quanto você precisa para começar, basta calcular o valor em moeda de risco de 1%, baseado nos números associados com o ativo que quer treidar. Multiplicar este valor por 100. Este é o valor mínimo necessário para sobreviver estatisticamente.

“Imagine! É dinheiro demais! Não tenho tanto dinheiro! Por isso quero alavancar os meus R$5000. Que oportunidade! Não é fantástico?”

Não se iluda meu amigo. Pense duas vezes antes de arriscar um centavo. Alavancagem funciona em duas direções. Ela aumenta o risco, normalmente alem do nível aceitável pelo Trading System. Em pouco tempo, pode se quebrar. Lembrou-se do seu primeiro dever como trader?

O mercado de FOREX movimenta na faixa de $30 trilhões por dia. É uma mesa de poker muito grande, cheio de craques. Sabia que o valor mínimo de capital recomendado pelos traders de FOREX é $100.000? Eles devem saber. São todos bem sucedidos e fazem a vida treidando FOREX.

Quanto é necessário para sobreviver treidando um contrato de futuros Mini Ibov? Quanto é necessário para treidar 100 papeis de VALE ou PETROBRAS? Não sabe? Então, procure saber antes de treidar um centavo.

Vamos calcular juntos. Se não tiver dinheiro suficiente para começar, aplique em um fundo maior ou entre em contato conosco sobre Clubes de Investimentos na corretora LINK S.A. CCTVM.

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Deveres:

Seu dever como trader não é ganhar dinheiro e sim proteger seu capital.

• Assim você conserva seu capital, ganha tempo, e consegue sobreviver suficientemente para desenvolver os talentos e ferramentas necessárias para tornar-se um trader bem sucedido.
• Veja só. Se você perder 20% do seu capital terá que fazer 25% de retorno para voltar ao capital original. Isso é difícil, mas possível. Porém se perder 50% do seu capital terá que fazer 100% de retorno para voltar ao capital original. As probabilidades não suportam isso.

Seu segundo dever como trader é diminuir riscos.

Faz sentido que arriscar demais é perigoso, mas arriscar pouco pode não dar um retorno adequado. É geralmente aceito como referência, arriscar 1% do capital total em cada transação. O total de risco nas carteiras profissionais raramente supera 10% do capital total.

• Risco também pode ser medido em termos gráficos. Geralmente, há menos risco quando preço tem velocidade e direção bem definidas. Normalmente, estas condições ocorrem em tendências de maior força.

Seu terceiro dever como trader é maximizar retorno de investimento.

• Veja a fórmula para retorno de investimento:
  RETORNO DE INVESTIMENTO = (MUDANÇA DE PREÇO) / (TEMPO)
• A mudança de preço deve ser positiva. Ou então, o retorno será negativo e se a mudança de preço for maior, o retorno será maior também.
• Em relação de tempo, como se encontra no denominador, tempos curtos aumentam retorno e tempos longos diminuem o retorno.
• Então, para gerar retorno máximo, vamos procurar condições técnicas com forte mudança de preço em pouco tempo. Estas condições existem somente em tendências.
• Tendências criam 80% do movimento de preço, mais ocorrem somente 20% do tempo. É necessário ter bastante paciência e disciplina para operar somente tendências. Porém, a maioria dos traders acredita que é necessário estar sempre no mercado para ganhar. 80% do tempo, o mercado está em consolidação. Então, a maioria fica gastando muito tempo em condições de pouco movimento e nenhuma direção.
• Ou seja, o mercado normalmente apresenta condições de alto risco e baixo retorno. É simples entender porque a maioria quebra.

Na comunidade Trade ao Vivo, temos ferramentas excepcionais para definir tamanho de posição, direção e força de uma tendência. Também podemos indicar, sem ambiguidade, quando uma consolidação está presente. Por fim, operamos sob condições favoráveis sempre.
Venha conhecer como fazemos!

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A definição básica de fractal é um padrão que se repete em escalas diferentes de tempo e espaço.

Nos gráficos financeiros, existem literalmente centenas de fractais de formas diferentes. Japanese candlesticks são fractais. Ondas de Elliott são fractais.
Infelizmente, cada fractal tem regras e probabilidades de sucesso diferentes.

Na hora de trade, não há tempo para tentar adivinhar quais das centenas de padrões estão se formando, e muito menos tempo para duvidar no que nos deveríamos fazer.

Por isso, é necessário focar somente nos fractais mais observados. Estes são os famosos 5-3 e 3-3.

No artigo anterior, ensinamos que o fractal 5-3 é governando por PhiCube. Acontece que o fractal 3-3 é governado pelo PhiCube dividido por 2.

Com esta observação, é possível achar um denominador comum entre os fractais 5-3 e o 3-3.

Este denominador comum é o fractal mais simples do mercado, um simples retângulo.

Os fractais PhiCube são retângulos com altura baseado em preço e largura baseada em tempo.

Neste sentido, os fractais são similares aos Japanese Candlesticks.

A diferença na metodologia PhiCube fica na maneira em que nos observamos vários fractais ao mesmo tempo. Assim, podemos entender se os retângulos estão formando uma tendência ou consolidação. Podemos ver também nitidamente, os níveis de suporte/resistência importantes, e se os fractais estão se encaixando de uma maneira completa ou incompleta.

Isso traz informação exclusiva e poderosa à análise técnica PhiCube.

Também, não existe um fractal mais simples de se observar e entender. Isso faz com que a metodologia PhiCube fique muito simples, robusta, e fácil de se executar.

Venha conhecer os nossos retângulos. Você vai aprender a realmente “ver o mercado”.

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O PhiCube fornece tudo isso e muito mais, uma vez que é o novo paradigma em análise técnica. Se você estiver confuso pela sabedoria popular, venha conhecer.

Juntos, vamos fazer popular a simplicidade, eficiência, elegância, poder e beleza desta fantástica ferramenta.

Para ser um bom trader, não existe um segredo. O ser humano é programado de andar 5 passos para frente e 3 passos para atrás. Isto faz parte do nosso comportamento básico. Pela história, esta característica visceral de ser humano é nitidamente visível.

O mercado financeiro é uma representação viva de nossas expectativas coletivas. Consequentemente, uma das melhores ferramentas para observar o nosso comportamento é um gráfico financeiro. Faz sentido que os nossos passos 5-3 deveriam revelar-se num gráfico financeiro. Isto é o caso.

Num gráfico financeiro, preço, tempo, risco, ganho, retorno de investimento, medo e ganância se revelam em forma de lindos padrões geométricos. Existem dezenas de padrões, mas o 5-3 se destaca como o mais comum e eficiente.

Todos os padrões são governados por um derivativo do número Phi, a Média Áurea. Phi, também conhecido como “Proporção Divina”, é presente no Universo inteiro, desde a geometria de nosso DNA humano até a forma de várias galáxias, inclusive a nossa Via Láctea.

Em relação de vida, Phi é um número essencial. Ele é o único número conhecido que é perfeitamente irracional. Esta característica o oferece vantagens poderosas e maravilhosas. Principalmente, Phi é o único número capaz de simultaneamente governar os processos de “crescimento aditivo” e “empacotamento de fractais”. Estes processos fornecem as condições necessárias de suportar a vida conhecida. Sem eles, talvez a vida seja algo frio, quadrado e mecânico.

Mas o que é Phi? Na verdade, existem duas versões, Phi e phi. Eles são inversos. 1 / Phi = phi. 1 / phi = Phi.

O valor de Phi (arredondado para utilidade) é 1.618.
O valor de phi (arredondado) é 0.618.

Ok. Maravilha! Mas eu comecei este papo com os passos 5-3, e de repente, mudou de assunto para o Phi. O que tem um com o outro? Vamos pensar um pouco.

5 / 3 = 1.6 (aproximadamente Phi)
3 / 5 = 0.6 (aproximadamente phi)

Então, vem a correlação entre os passos 5-3 e Phi.

Phi é base de vida e 5 / 3 é a relação simples que mais aproxima Phi.

Existem vários derivativos de Phi na Natureza (e no mercado financeiro). Phi quadrado (1.618 x 1.618 = 2.618) e Phi ao cubo (1.618 x 1.618 x 1.618 = 4.236) são importantes, porém menos vistos.

A frase “Phi ao cubo” em inglês se traduz “Phi cubed”. Eu removi a ultima letra “d” desta frase, e ela virou “PhiCube”.

O número mais importante no mercado financeiro é PhiCube = 4.236.

Se você nunca ouviu falar de PhiCube,é normal. Ele não é ensinado na sabedoria convencional de análise técnica. Então, dizer que PhiCube é o número mais importante no mercado financeiro deve ser uma fantasia minha, não é? Vou lhe pedir a perguntar aos usuários PhiCube antes de formar a sua opinião.

Por que PhiCube é o número mais importante?

Lembre-se que o mercado financeiro é fractal pela natureza. Existem vários padrões 5-3 de tamanhos e durações diferentes. Eles existem juntos simultaneamente, com os menores se encaixando dentro dos maiores. Estes padrões representam as expectativas dos participantes do mercado. Aí, vem PhiCube.

Todos os fractais 5-3 são separados matematicamente por PhiCube.

Em prática, com a metodologia PhiCube, é possível medir as expectativas de todos os participantes no mercado. Assim, comportamentos e fatores críticos como tendência, consolidação, risco, ganho e probabilidade estatística são definidos em termos reais, em números quantitativos sem ambiguidade. Assim, é possível achar e operar as condições técnicas mais favoráveis para ganhar. É possível, também, evitar as condições mais perigosas.

PhiCube é baseado na própria essência do ser humano. Enquanto o ser humano atua no mercado financeiro, PhiCube se aplicará. Então, é uma ferramenta simples e robusta, cujos benefícios e resultados se mostram continuamente.

Venha conhecer a aplicação de PhiCube no mercado financeiro. Você aprenderá a “ver o mercado” nitidamente, sem ambiguidade e com consistência.

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Sabedoria Popular, segundo o autor Bo Williams (criador da teoria e metodologia PhiCube):

Em 1997, em menos que 12 meses, fiz $165.000 de um investimento inicial de $50.000. Eu me achava o máximo dos máximos! Em 2001, perdi o dobro disso, inclusive a minha poupança inteira e bastante dinheiro dos meus melhores amigos. Eu me senti o avesso do avesso do avesso (obrigado Caetano).

Em 1997 tive sorte. Em 2001 fui burro.

Então, decidi aprender como realmente se opera para ter êxito. Comecei a ler e estudar tudo sobre o assunto. Fiquei de olhos abertos com tanta coisa importante que nunca imaginava que poderia afetar os meus resultados. Análise técnica, psicologia, risco, ganho, gerenciamento de capital e muita coisa interessante.

Como a maioria dos iniciantes, ataquei análise técnica como a ferramenta principal na minha busca de riqueza e felicidade. Hoje, sei que análise técnica faz somente uma pequena, mas importante, contribuição no resultado final. Porém na época, me convenci que o Santo Graal era real e alcançável.

Li tudo. Aprendi tudo. Capturei tanta informação que fiquei cansado, confuso e triste. Com tempo e muita observação, alcancei uma conclusão crítica.

A sabedoria popular sobre análise técnica estava e continua confusa.

Gastei quase dois anos estudando, lendo, observando, meditando, e buscando uma verdadeira realidade em análise técnica. Criei centenas de indicadores. Toda a minha força sempre voltava para algo simples e robusto. Durante esta jornada, e com ajuda de muitas pessoas, o PhiCube nasceu. Eu o considero o verdadeiro modelo do comportamento de preço.

A meu ver, preço nunca pode escapar do PhiCube.

Não concordo com várias dicas da sabedoria popular. Com outras dicas, concordo plenamente. Abaixo, resumo o que eu aprendi e adotei ao longo do caminho.

• Preço não se move por acaso (random walk). Preço tem uma estrutura, como uma árvore ou animal. Portanto, preço não foge desta estrutura.
• Novos traders são ensinados a procurar uma solução matemática particular para operar no mercado. Isso é errado. O mercado dança por um ritmo próprio, e este ritmo é governado por números restritos (não necessariamente Fibonacci).
• É possível e demonstrável a medir o comportamento de preço e localizar as condições mais favoráveis para ganhar o trade.
• O movimento do preço é simples. Então, a maneira de observá-lo deve ser simples. Quanto mais simples, mais fácil seguir o sistema.
• O ser humano quer ser mais esperto do que o mercado. Por isso, ele cria e estuda tantas maneiras de atacá-lo. Cada vez que cria algo novo, é porque não tem confiança nas ferramentas que já tem. Assim, fica mais confuso e mais longe ainda da verdade.
• Complexidade e ambiguidade devem ser eliminadas sempre que possível.
• Os fundamentos da teoria de R. N. Elliott são úteis e reais.
  • As expectativas do mercado criam a estrutura e movimento de preço.
  • A estrutura de preço é fractal pela natureza.
  • Preço sempre se move em tendência ou consolidação.
  • Phi (Média de Ouro) e seus derivativos governam o movimento de preço.
  • O fractal dominante é 5 – 3.
• Infelizmente, é quase impossível operar em tempo real com a teoria de Elliott por causa de complexidade e ambiguidade. Existem 21 fractais na teoria Elliott. Cada fractal pode subir ou cair. Isso é ambiguidade pura. Tente treidar assim. É muito frustrante.
• Existem literalmente centenas de indicadores em análise técnica, mas preço exibe somente dois comportamentos.
• Existem indicadores acumulativos para tendência e indicadores oscilantes para consolidações, mas eles são nada mais do que manipulações matemáticas de um para outro. Por exemplo, o estocástico é ensinado como sendo ótimo para consolidações, mas péssimo para tendências. Isso é simplesmente errado. Qualquer indicador é capaz de mostrar tendência ou consolidação com eficiência.
• Tendências oferecem direção, segurança, uma boa relação de ganho/risco e bom retorno de investimento.
• Consolidações oferecem perigo, surpresa, cansaço, e péssimo retorno de investimento.
• Não existem indicadores com capacidade de prever o mercado (chama-se “leading indicators”). Todos os indicadores seguem preço.
• Existem dezenas de padrões de Japanese candlesticks, mas quando o preço muda de direção, ele sempre causa um único sinal. Se ele não mudar de direção, ele não manda este sinal.
• Existem centenas de definições de um fractal de preço. É muito confuso. Existe somente um fractal PhiCube: o retângulo.
• É possível prever uma mudança de tendência, às vezes até o centavo, mas não existe uma maneira de fazer isto consistentemente. Porém, tentar criar um Trading System baseado em treidar fundos e topos é estatisticamente perigoso.
• Existe um fenômeno nos gráficos financeiros chamado Wave3 (Onda3). Este fenômeno é tão real e natural como o vento, as nuvens ou gravidade. Ele oferece uma relação de ganho/risco muita atraente e com replicabilidade estatística muito boa.
• É muito mais eficaz de seguir preço do que tentar adivinhar o próximo passo dele.

Colocarei a próxima observação em destaque:

• Não importa o indicador usado para medir o comportamento de preço. O que importa é o comportamento relativo dos fractais PhiCube.

Assim, podemos ver as condições técnicas com nitidez e sem ambiguidade. No final das contas, o que realmente importa em análise técnica.

Então, se a sabedoria popular for confusa, o que realmente importa em análise técnica?

• É importante ver o mercado e localizar as condições mais favoráveis estatisticamente.
• É importante usar ferramentas simples e robustas que funcionam em subida, descida, tendência, consolidação, ações, futuros, moedas, índices em qualquer mercado do mundo.
• É importante medir nitidamente o meu risco contra o ganho potencial.
• É importante ter confiança no seu Trading System suficientemente para segui-lo sem questionar.

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Mercado de Ações

Você que deseja operar nos mercados financeiros? Se conseguir operar com êxito, um novo mundo de satisfação, liberdade e felicidade lhe espera.
Por outro lado, você sabe as realidades cruéis que acompanham este sonho?

• Quebrar é o destino da maioria dos operadores.
• Devido à matemática do mercado financeiro você pode quebrar mesmo antes de começar.
• 78% dos operadores perdem dinheiro e a maioria deles zera a conta por várias vezes.
• A maioria das pessoas começa com dinheiro insuficiente e sem uma preparação adequada em psicologia, teoria e prática.
• As grandes instituições não vão lhe falar da realidade cruel, pois elas precisam do seu dinheiro para ser alimentados. Você irá encontrar muita propaganda sobre a facilidade de ganhar uma vida como um trader, sendo que essa não é uma verdade.
• Informação é diferente de resultado. Muitos que vendem informação e nunca ganharam um centavo como trader. Tome cuidado.
• A sabedoria convencional é confusa. Existem mil indicadores, táticas, e estratégias para operar no mercado financeiro, mas preço exibe somente dois comportamentos.
• Análise técnica traz uma pequena fração das ferramentas e disciplinas necessárias para operar com êxito. Quais são as outras? Quem ensina o resto?
• Análise técnica funciona muito bem. São os traders que não funcionam. A maioria não consegue acreditar em algo simples ou executar com consistência e disciplina.
• Operar no mercado financeiro é um esporte psicológico. As regras são simples, mas a execução é bem difícil. Como qualquer esporte, operar requer desejo, fé, dedicação, esforço, disciplina, responsabilidade, tempo, investimento, equipamento adequado, e um bom treinador.
• A realidade é que apenas uma pequena minoria dos operadores possui todo necessário para ganhar consistentemente. Muitas pessoas querem ser “Ronaldinho Gaúcho”, mas esquecem dos anos de treino e dedicação necessários para chegar ao nível profissional dele.
• A maioria, quando perde, culpa os outros. É mais fácil aceitar a derrota assim.

Se mesmo assim você ainda quer operar no mercado financeiro, felizmente há esperança, uma vez que cada trader bem sucedido já passou por essa verdade cruel. Por isso que eles tornaram-se bem sucedidos. Porém, eles pagaram o preço também.

Nós também passamos por isso. Nosso processo foi particularmente doloroso. Mas o sofrimento não foi em vão. Hoje, tiramos dinheiro do mercado consistentemente, com muito prazer e satisfação. Um de nossos objetivos é minimizar o impacto da verdade cruel ensinando o que já aprendemos. Outro objetivo é ganhar credibilidade e dinheiro operando ao vivo on-line. Assim, você pode ver diariamente o que funciona, o que não funciona, e por que.

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Uma psicologia “trader”, saudável e afiada é o fator mais importante para operar com êxito. Traders vencedores atribuíam 67% do seu sucesso ao seu lado emocional.

Uma psicologia “trader”, saudável e afiada é o fator mais importante para operar com êxito. Traders vencedores atribuíam 67% do seu sucesso ao seu lado emocional.

Existem várias razões para isso:

• A primeira delas é que o ser humano é movido por emoções, sendo ela que dirigem os mercados financeiros. São estas mesmas emoções, também, que quebram a maioria de traders. Conquistar as nossas emoções é fundamental para lucrar como trader, mas quantas pessoas realmente conseguem fazer isso?
• O mercado se alimenta de emoções negativas, como medo, ganância, raiva, fadiga, ansiedade e preguiça. Mostre qualquer uma destas energias para o mercado, e ele tomará o seu dinheiro. Mas se você conseguir cultivar e sentir energias positivas, como humildade, respeito, confiança, paciência, fé e bem estar, o mercado lhe recompensará. Os traders bem sucedidos adotam atitudes, posturas, e ações positivas. Por isso, eles gozam de sucesso no mercado e na vida em geral.
• Uma emoção normalmente considerada positiva, mas muito perigosa no mercado financeiro, chama-se esperança. Quando uma transação começa a perder, é comum deixar a posição correr na esperança que eventualmente ela voltará a ganhar. O mercado adora isso. Pode acreditar que uma pequena perda pode tornar-se grande quando alimentada com uma boa dose de esperança.
• O ser humano tem ego. Ele sempre quer ter razão. Mas a razão do mercado é algo seco, racional e matemático. O ser humano quer sempre fazer a decisão certa, e normalmente, tomará ações danosas para continuar perseverando na sua crença inicial. O mercado adora isso também. É dificílimo agir contra o ego, mas é absolutamente crucial questionar suas certezas se quiser ganhar no mercado financeiro.
• Ter razão no mercado financeiro não é uma questão de ganhar ou perder dinheiro. É uma questão de disciplina, de execução de um bom plano em cada transação, sem falhar.
• A pior coisa que um trader pode ter é uma opinião. Opiniões sobre o comportamento de preço criam oportunidades para as nossas emoções entrarem no jogo, uma vez que sempre queremos ter razão. Preço não respeita as nossas opiniões. O preço é fiel à própria razão dele.
• Com análise técnica, podemos ver muito bem o passado e presente, mas nunca sabemos o que o futuro trará. Trabalhamos sempre com probabilidades, não fatos. Muitas pessoas têm grandes dificuldades em tomar decisões e agir sem fatos. Por isso, a maioria não consegue lucrar no mercado financeiro.
• Existem muitas técnicas para trazer o futuro desejado para nós. Sem mergulhar em detalhes, estas técnicas envolvem uma ligação entre a consciência e subconsciência. A subconsciência é fundamental neste processo. Ela é um filtro, e não deixa entrar em nossas vidas qualquer coisa em que nós não acreditamos. A subconsciência é nada mais do que a nossa fé. Precisamos acreditar e sentir que o sucesso é nosso, mesmo que ele fique escondido, existindo sempre no futuro. Isso é bem difícil, sendo que a maioria dos traders quebra rapidamente, porem, não consegue acreditar nunca em um resultado positivo.
• Mesmo depois que conquistarmos as nossas emoções, e se conseguirmos sobreviver suficientemente para sentir e acreditar em sucesso, se não executarmos perfeitamente, o mercado tomará o nosso dinheiro. Então, disciplina é crucial sempre. Isto requer meses ou, às vezes, anos de treino.

Criar e cuidar de uma psicologia saudável é um desafio constante. É preciso estar bem com você mesmo e com a vida. Depois, é fundamental operar com uma atitude positiva, fé e disciplina. Isso não se aprende em uma palestra no final de semana, se pratica todo dia. É um estilo de vida e infelizmente a história da maioria dos traders é sempre igual. Entrou com olhos grandes, não estudou ou praticou suficientemente, focou somente em análise técnica, não aproveitou a experiência de outros, arriscou demais, executou baseado em emoção e não na razão, quebrou e nunca conseguiu acreditar em sucesso.

Saiba que: “Existem traders velhos e traders agressivos, mas não existem traders velhos agressivos”. Traders profissionais sobreviveram a prova de tempo suficientemente para criar uma psicologia forte. Por isso eles foram para frente. O mercado oferece condições de agir agressivamente, mas são raras. Bote o ego na prateleira. Vá com calma. Há tempo. Aprenda a sobreviver. Proteja o seu capital. Assim, quando a hora de agir agressivamente chegar, pode aproveitar. Os seus pais sempre lhe guiaram baseados nas experiências deles, mas você teria que cometer os mesmos erros e aprender as mesmas lições, para conseguir convencer a sua própria cabeça-dura. Isso faz parte de acreditar, de ter fé. Então, vamos lhe ensinar tudo, mas pode ter certeza que levará alguns tombos, até realmente acreditar.

No nosso Curso Trade ao Vivo, prestamos muita atenção em desenvolvimento e manutenção de uma psicologia “trader” forte. Não é possível criar isso com uma palestra no final de semana. Não se iluda. Venha ver o que funciona, ao vivo e diariamente. Assim, você começará a acreditar.

Uma última dica: “Se não estiver curtindo operar, não está fazendo-o corretamente”.

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